A Portfolióoptimalizálás sablon azon befektetések portfoliójának optimális tőkekorlátjait azonosítja, amelyek a megtérülési kockázati profil és az egyes befektetések közötti korreláció alapján a legalacsonyabb kockázatot hozó legmagasabb hozamot nyújtják. A portfólióoptimalizáló modell kialakítása lehetővé teszi, hogy azt pénzügyi eszközre vagy üzleti folyam portfoliókra is alkalmazzák. A portfólióoptimalizálás sablonja intuitív és rugalmas, a súgó ikonokkal együtt, hogy segítse a kimeneti eredmények bevitelét és értelmezését. Az analízis történelmi adatainak bevitelét az abszolút árak vagy hozamok meghatározására, az aktuálisan tárolt egységek számának és az értékpapírpiaci adatok hosszú időtartamának letöltésére szolgáló eszköz támogatja.
A speciális optimalizálási lehetőségek közé tartozik a minimális és maximális korlátok meghatározása az optimális portfólióban a súlyozáshoz, valamint a Sharpe arány, a negatív fedezeti kockázat vagy a fél-eltérés szerinti volatilitás kockázatának elemzése az Omega hányados. Az optimalizálás biztosítja a Monte Carlo szimulációval számított céltáblázat elérésének valószínűségét. A portfólióoptimalizálás eredményeit súlyozási grafikonokkal és visszatérési eloszlásokkal, valamint beszerzési és felszámolási műveletekkel látják el. Alternatív és egyedi portfóliók a hatékony határ mentén helyezhetők el. A technikai elemzést a visszajelzett visszajelzés teljes visszajelzése és a paraméterek automatikus optimalizálása biztosítja.
Támogatja a vegyes hosszú / rövid pozíciós portfóliókat. Végrehajtja a tesztelt gördülő optimalizálást. Technikai elemzést adtak hozzá azzal a képességgel, hogy optimalizálják az állandó paramétereket, hogy maximalizálják a vételi és eladási jelek visszamenőleges megtérülését. Ide tartozik az egyszerű mozgó átlag, a változás mértéke, a mozgó átlag konvergencia / divergencia, a relatív erő és a Bollinger-sávok részletes elemzése és ábrázolása. Lehetővé teszi, hogy a tőkeösszeget egyformán alkalmazzák a portfólió súlyozás kezdetére. Valós idejű adatletöltés
Hozzászólás nem található